2021年9月27日 星期一

今日閱讀:程式交易 [方法、技術與應用] (一) 名詞解釋

系統交易:交易者使用預定的進出場信號做交易

量化交易:如果這套交易系統的信號是可以量化的,雖然有些人認為必須是複雜的量化模型才可以,但作者認為只要是量化模型即可,即便是技術分析的量化模型。

程式交易:將量化交易的信號進一步程式化。

客觀交易:程式交易系統經過回測實證並經過統計方法驗證有效。

程式交易更精準的定義,為投資人透過程式,以歷史資料模擬回測方式,尋找必科學化驗證出優質的交易策略;繼而,以程式建立交易環境,即時而自動執行 (Real-time Trading) 回測時得到的優質策略。

程式交易藉由分析市場歷史資料,建立以不同面向 (技術面、基本面及籌碼面等) 為基礎的「邏輯性交易系統」。

經由資料的回溯測試,由測試績效分析,回饋調整操作策略的組成規則與規則參數,甚至對操作規則參數最佳化後,確定為可執行並達成投資目標 (目標包含獲利、風險、勝率、賺賠比等) 的操作模型,透過市場現況資料的過濾,與即時交易系統的執行,讓模型可以在市場中確實獲利。

程式交易系統 = 回溯測試系統 + 即時自動交易系統

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